PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHIX с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASHIX с FOCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

ASHIX управляется Allianz. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ASHIX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASHIX и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund		-0.96%6.61%7.61%12.55%-5.21%5.35%6.00%7.97%-0.03%4.27%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.93%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, ASHIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции ASHIX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 5.13% против 8.24% соответственно.

ASHIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.90%
3 года*
7.57%
5 лет*
4.53%
10 лет*
5.13%

FOCIX

1 день
0.19%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.35%
1 год
9.02%
3 года*
11.77%
5 лет*
10.04%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Short Duration High Income Fund

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с ASHIX:
ASHIX с SPYASHIX с AZNIXASHIX с DRMCXASHIX с PGWCXASHIX с AZMIXASHIX с AWTAXASHIX с ALOIX
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC

Сравнение комиссий ASHIX и FOCIX

ASHIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund

Доходность на риск

ASHIX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHIX
Ранг доходности на риск ASHIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHIX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHIXFOCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.98

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.38

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.18

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

4.79

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHIX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHIX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHIX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHIXFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.98

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

1.04

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.24

0.90

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.80

+0.55

Корреляция

Корреляция между ASHIX и FOCIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHIX и FOCIX

Дивидендная доходность ASHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности FOCIX в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund		6.15%6.68%7.01%6.45%6.22%5.53%5.95%5.41%5.64%5.02%5.36%6.44%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.23%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Просадки

Сравнение просадок ASHIX и FOCIX

Максимальная просадка ASHIX за все время составила -19.54%, примерно равная максимальной просадке FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHIX и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASHIXFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-18.78%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-7.45%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.33%

-12.36%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.54%

-18.61%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.58%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-4.81%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.84%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHIX и FOCIX

Текущая волатильность для Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) составляет 0.90%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что ASHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASHIXFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

2.49%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

5.63%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

9.26%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

9.73%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

9.18%

-5.04%