Сравнение ASGM с WIMA
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. ASGM is actively managed, while WIMA is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASGM charges 0.86%/yr vs 0.42%/yr for WIMA.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и WIMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASGM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIMA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGM и WIMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 4.06% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.53% |
Correlation
The correlation between ASGM and WIMA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ASGM c WIMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASGM | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 0.52 | +2.39 |
Просадки
Сравнение просадок ASGM и WIMA
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что больше максимальной просадки WIMA в -2.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и WIMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -2.75% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.12% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -0.91% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и WIMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 13.38% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 13.38% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 13.38% | +2.25% |
Сравнение комиссий ASGM и WIMA
ASGM берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии WIMA в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и WIMA
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как WIMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.70% | 4.52% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and WIMA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.00% for WIMA.
They also come from different issuers: Virtus and WisdomTree. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 0.42% for WIMA.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и WIMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор