Сравнение ASGM с WAMA
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. ASGM is actively managed, while WAMA is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASGM charges 0.86%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASGM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGM и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 4.27% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 2.77% |
Correlation
The correlation between ASGM and WAMA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ASGM c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASGM | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.95 | 4.87 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок ASGM и WAMA
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что больше максимальной просадки WAMA в -1.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -1.91% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.73% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -0.39% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 9.20% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 9.20% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 9.20% | +6.47% |
Сравнение комиссий ASGM и WAMA
ASGM берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и WAMA
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как WAMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.69% | 4.52% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and WAMA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.00% for WAMA.
They also come from different issuers: Virtus and WisdomTree. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор