Сравнение ASGM с VEMY
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - ASGM is a Tactical Allocation fund actively managed by Virtus, while VEMY is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASGM charges 0.86%/yr vs 0.58%/yr for VEMY.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и VEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGM показывает доходность 22.28%, что значительно выше, чем у VEMY с доходностью 5.93%.
ASGM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEMY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGM и VEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.28% | 11.57% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 5.93% | 6.18% |
Correlation
The correlation between ASGM and VEMY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. VEMY — Ранг доходности на риск
ASGM
VEMY
Сравнение ASGM c VEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASGM | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 1.83 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок ASGM и VEMY
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и VEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -8.77% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.14% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -1.30% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и VEMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 6.05% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 7.63% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 7.63% | +8.00% |
Сравнение комиссий ASGM и VEMY
ASGM берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VEMY в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и VEMY
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности VEMY в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.70% | 4.52% | 0.00% | 0.00% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.37% | 8.89% | 10.28% | 9.55% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and VEMY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEMY is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
VEMY has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 3.70% for ASGM.
ASGM is categorized as Tactical Allocation, while VEMY is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 0.58% for VEMY.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и VEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор