PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASGI с FCLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASGI с FCLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) and FCLIX (Fidelity Advisor Industrials Fund I Class) are both Industrials Equities funds. Over the past 5 years, ASGI returned 11.13%/yr vs 16.61%/yr for FCLIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ASGI charges 1.65%/yr vs 0.75%/yr for FCLIX.

Доходность

Сравнение доходности ASGI и FCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Fidelity Advisor Industrials Fund I Class (FCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASGI показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у FCLIX с доходностью 13.78%.

ASGI

1 день
1.65%
1 месяц
-4.41%
С начала года
7.00%
6 месяцев
7.16%
1 год
29.02%
3 года*
22.94%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—

FCLIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.78%
6 месяцев
13.99%
1 год
26.53%
3 года*
29.66%
5 лет*
16.61%
10 лет*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASGI и FCLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		7.00%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%
FCLIX
Fidelity Advisor Industrials Fund I Class		13.78%24.80%28.57%22.99%-10.41%16.61%21.10%

Correlation

The correlation between ASGI and FCLIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.42

The correlation between ASGI and FCLIX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Fidelity Advisor Industrials Fund I Class

Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с CEFSASGI с THQASGI с AMLPASGI с FSCO
Часто сравнивают с FCLIX:
FCLIX с LCSIXFCLIX с FIKEXFCLIX с FIDRXFCLIX с FCLAXFCLIX с FCLTXFCLIX с FCLCXFCLIX с VINAX

Доходность на риск

ASGI vs. FCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FCLIX
Ранг доходности на риск FCLIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGI c FCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Fidelity Advisor Industrials Fund I Class (FCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASGIFCLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.46

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.16

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.03

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

8.23

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASGI vs. FCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCLIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и FCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASGIFCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.56

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ASGI и FCLIX

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки FCLIX в -60.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и FCLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASGIFCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-60.76%

+37.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-13.09%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-21.26%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-26.34%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-2.36%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-7.68%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.22%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и FCLIX

Текущая волатильность для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) составляет 5.45%, в то время как у Fidelity Advisor Industrials Fund I Class (FCLIX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что ASGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASGIFCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.83%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

15.00%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

18.26%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

20.88%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

21.50%

-4.12%

Сравнение комиссий ASGI и FCLIX

ASGI берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FCLIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и FCLIX

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности FCLIX в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.35%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCLIX
Fidelity Advisor Industrials Fund I Class		1.39%1.58%8.07%8.08%3.30%20.72%0.55%7.31%11.97%2.66%5.69%9.05%

Часто задаваемые вопросы

ASGI and FCLIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCLIX has higher volatility (5.83%) compared to ASGI (5.45%). In terms of maximum drawdown, ASGI dropped -23.71% vs FCLIX's -60.76%.

ASGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASGI и FCLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор