Сравнение ASCE с SYZ
ASCE (Allspring SMID Core ETF) and SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ASCE charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for SYZ.
Доходность
Сравнение доходности ASCE и SYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCE показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у SYZ с доходностью 19.94%.
ASCE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 19.06%
- С начала года
- 26.69%
- 1 год
- 38.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYZ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 19.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASCE и SYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 26.69% | 0.62% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 19.94% | 0.54% |
Correlation
The correlation between ASCE and SYZ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCE vs. SYZ — Ранг доходности на риск
ASCE
SYZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ASCE c SYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCE | SYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCE и SYZ
Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что больше максимальной просадки SYZ в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и SYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCE | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | -8.00% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -2.20% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -1.98% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCE и SYZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCE | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 16.62% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 16.62% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 16.62% | +2.98% |
Сравнение комиссий ASCE и SYZ
ASCE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SYZ в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCE и SYZ
Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SYZ в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASCE and SYZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for SYZ.
SYZ has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.17% for ASCE.
They also come from different issuers: Allspring and Lazard. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.60% for SYZ.
Подберите оптимальное распределение для ASCE и SYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор