PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASBAX с DLDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASBAX с DLDFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASBAX (American Funds Short-Term Bond Fund of America) and DLDFX (Destinations Low Duration Fixed Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, ASBAX returned 1.60%/yr vs 3.83%/yr for DLDFX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ASBAX charges 0.66%/yr vs 0.93%/yr for DLDFX.

Доходность

Сравнение доходности ASBAX и DLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASBAX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.61%.

ASBAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.05%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.60%
10 лет*
1.61%

DLDFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.66%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASBAX и DLDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		0.35%5.05%4.31%3.60%-4.16%-0.88%3.53%0.68%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.61%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%

Correlation

The correlation between ASBAX and DLDFX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Short-Term Bond Fund of America

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с ASBAX:
ASBAX с NDARXASBAX с GSSRXASBAX с AMUSXASBAX с SGOVASBAX с BNDASBAX с FTBFXASBAX с FXAIX
Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с TISIXDLDFX с STBCXDLDFX с CDSRXDLDFX с DLCFXDLDFX с DCFFXDLDFX с DSMFX

Доходность на риск

ASBAX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASBAX
Ранг доходности на риск ASBAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASBAX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASBAXDLDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.84

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
4.96

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.84

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

7.49

-4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

22.28

-12.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASBAX vs. DLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASBAX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа DLDFX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASBAX и DLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASBAXDLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.84

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

2.15

-1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.73

-0.76

Просадки

Сравнение просадок ASBAX и DLDFX

Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и DLDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASBAXDLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-8.64%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-0.64%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.24%

-1.71%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.23%

-3.88%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.16%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.70%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.21%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ASBAX и DLDFX

American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASBAXDLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.29%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

1.28%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

1.69%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.23%

1.80%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

2.07%

-0.24%

Сравнение комиссий ASBAX и DLDFX

ASBAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASBAX и DLDFX

Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности DLDFX в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		3.76%3.87%3.99%2.88%1.02%0.42%2.08%1.66%1.70%1.21%0.83%1.21%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.33%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASBAX and DLDFX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASBAX has higher volatility (0.56%) compared to DLDFX (0.29%). In terms of maximum drawdown, ASBAX dropped -6.29% vs DLDFX's -8.64%.

DLDFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASBAX и DLDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор