Сравнение ARZGY с SCMWY
ARZGY (Assicurazioni Generali SpA ADR) and SCMWY (SwissCom AG) are both stocks. ARZGY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while SCMWY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ARZGY returned 18.20%/yr vs 10.89%/yr for SCMWY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARZGY и SCMWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARZGY показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у SCMWY с доходностью 17.58%. За последние 10 лет акции ARZGY превзошли акции SCMWY по среднегодовой доходности: 18.20% против 10.89% соответственно.
ARZGY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 18.56%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 38.19%
- 5 лет*
- 23.18%
- 10 лет*
- 18.20%
SCMWY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 23.44%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам ARZGY и SCMWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARZGY Assicurazioni Generali SpA ADR | 11.20% | 54.48% | 40.64% | 24.14% | -10.87% | 28.86% | -14.12% | 28.32% | -4.59% | 36.49% |
SCMWY SwissCom AG | 17.58% | 35.49% | 1.05% | 13.81% | 1.30% | 9.86% | 5.96% | 15.36% | -5.59% | 31.65% |
Correlation
The correlation between ARZGY and SCMWY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2009 г. | 0.15 |
The correlation between ARZGY and SCMWY shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARZGY:
$69.12B
SCMWY:
$42.61B
ARZGY:
$2.57
SCMWY:
$2.40
ARZGY:
8.68
SCMWY:
34.28
ARZGY:
0.58
SCMWY:
2.86
ARZGY:
2.16
SCMWY:
3.83
ARZGY:
$117.75B
SCMWY:
$14.92B
ARZGY:
$117.75B
SCMWY:
$10.10B
ARZGY:
$14.58B
SCMWY:
$5.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARZGY vs. SCMWY — Ранг доходности на риск
ARZGY
SCMWY
Сравнение ARZGY c SCMWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) и SwissCom AG (SCMWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARZGY | SCMWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.48 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 6.33 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARZGY | SCMWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.74 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.49 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ARZGY и SCMWY
Максимальная просадка ARZGY за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки SCMWY в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARZGY и SCMWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARZGY | SCMWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -33.75% | -17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -9.34% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.72% | -16.68% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.90% | -26.82% | -13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -26.82% | -24.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -8.64% | +6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -8.52% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 3.66% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARZGY и SCMWY
Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с SwissCom AG (SCMWY) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ARZGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARZGY | SCMWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.12% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 13.87% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 18.56% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 17.51% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 17.36% | +12.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARZGY и SCMWY
Дивидендная доходность ARZGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SCMWY в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARZGY Assicurazioni Generali SpA ADR | 4.32% | 3.75% | 4.91% | 4.00% | 6.43% | 6.29% | 2.04% | 3.15% | 4.04% | 7.97% | 11.37% | 0.00% |
SCMWY SwissCom AG | 4.11% | 3.44% | 8.77% | 3.99% | 4.30% | 4.38% | 4.28% | 4.13% | 4.91% | 8.30% | 9.75% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARZGY и SCMWY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assicurazioni Generali SpA ADR и SwissCom AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARZGY и SCMWY
ARZGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 34.35B при выручке в 34.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SCMWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SwissCom AG сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
ARZGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 2.88B при выручке в 34.35B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
SCMWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SwissCom AG сообщила об операционной прибыли в 618.49M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
ARZGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assicurazioni Generali SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 2.01B при выручке в 34.35B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
SCMWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SwissCom AG сообщила о чистой прибыли в 339.41M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARZGY and SCMWY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARZGY has higher volatility (5.74%) compared to SCMWY (4.12%). In terms of maximum drawdown, ARZGY dropped -51.13% vs SCMWY's -33.75%.
ARZGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARZGY и SCMWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор