Сравнение ARX.AX с CNQ
ARX.AX (Aroa Biosurgery Limited) and CNQ (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. ARX.AX operates in Medical Devices (Healthcare), while CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, ARX.AX returned -9.79%/yr vs 28.47%/yr for CNQ. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ARX.AX и CNQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARX.AX торгуется в AUD, в то время как CNQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARX.AX показывает доходность -10.81%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 29.00%.
ARX.AX
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -10.81%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- -9.82%
- 5 лет*
- -9.79%
- 10 лет*
- —
CNQ
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 29.00%
- 6 месяцев
- 26.99%
- 1 год
- 42.83%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 28.47%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение доходности по годам ARX.AX и CNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARX.AX Aroa Biosurgery Limited | -10.81% | -3.90% | -7.23% | -23.15% | 5.88% | -11.30% | -14.81% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 29.00% | 7.19% | 8.62% | 23.82% | 52.26% | 94.32% | 26.33% |
Correlation
The correlation between ARX.AX and CNQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2020 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARX.AX vs. CNQ — Ранг доходности на риск
ARX.AX
CNQ
Сравнение ARX.AX c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aroa Biosurgery Limited (ARX.AX) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARX.AX | CNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.43 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 5.74 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARX.AX | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.45 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.94 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.26 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок ARX.AX и CNQ
Максимальная просадка ARX.AX за все время составила -75.65%, что больше максимальной просадки CNQ в -71.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARX.AX и CNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARX.AX | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.65% | -71.53% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -17.69% | -18.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.94% | -30.14% | -30.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.88% | -30.14% | -39.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.14% | -11.04% | -46.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -22.23% | -23.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.45% | 7.48% | +7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARX.AX и CNQ
Aroa Biosurgery Limited (ARX.AX) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что ARX.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARX.AX | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 9.16% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.83% | 24.76% | +12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.42% | 29.60% | +19.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.99% | 30.40% | +18.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.02% | 38.04% | +9.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARX.AX и CNQ
ARX.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARX.AX Aroa Biosurgery Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.81% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARX.AX и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aroa Biosurgery Limited и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARX.AX and CNQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARX.AX и CNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор