Сравнение ARX.AX с SMR
ARX.AX (Aroa Biosurgery Limited) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. ARX.AX operates in Medical Devices (Healthcare), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, ARX.AX returned -9.79%/yr vs 2.96%/yr for SMR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARX.AX и SMR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARX.AX торгуется в AUD, в то время как SMR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMR были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARX.AX показывает доходность -10.81%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -29.83%.
ARX.AX
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -10.81%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- -9.82%
- 5 лет*
- -9.79%
- 10 лет*
- —
SMR
- 1 день
- -11.43%
- 1 месяц
- -20.22%
- С начала года
- -29.83%
- 6 месяцев
- -53.75%
- 1 год
- -68.79%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARX.AX и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARX.AX Aroa Biosurgery Limited | -10.81% | -3.90% | -7.23% | -23.15% | 5.88% | -11.30% | -5.74% |
SMR NuScale Power Corporation | -29.83% | -26.71% | 499.82% | -67.91% | 9.05% | 4.92% | -1.61% |
Correlation
The correlation between ARX.AX and SMR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARX.AX vs. SMR — Ранг доходности на риск
ARX.AX
SMR
Сравнение ARX.AX c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aroa Biosurgery Limited (ARX.AX) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARX.AX | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.82 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | -1.20 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARX.AX | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.67 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.03 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.02 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ARX.AX и SMR
Максимальная просадка ARX.AX за все время составила -75.65%, что меньше максимальной просадки SMR в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARX.AX и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARX.AX | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.65% | -86.83% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -84.10% | +48.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.94% | -84.10% | +23.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.88% | -86.83% | +16.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.14% | -81.84% | +24.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -33.23% | -12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.45% | 57.32% | -41.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARX.AX и SMR
Текущая волатильность для Aroa Biosurgery Limited (ARX.AX) составляет 14.42%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 28.22%. Это указывает на то, что ARX.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARX.AX | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 28.22% | -13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.83% | 67.81% | -30.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.42% | 102.36% | -52.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.99% | 91.98% | -42.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.02% | 88.09% | -40.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARX.AX и SMR
Ни ARX.AX, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARX.AX и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aroa Biosurgery Limited и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARX.AX and SMR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARX.AX и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор