Сравнение ARVR с XLKI
ARVR (First Trust Indxx Metaverse ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. ARVR is passively managed, while XLKI is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ARVR charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.
Доходность
Сравнение доходности ARVR и XLKI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARVR показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у XLKI с доходностью 11.04%.
ARVR
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 11.71%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKI
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -2.81%
- 6 месяцев
- 9.30%
- С начала года
- 11.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARVR и XLKI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 11.71% | 5.48% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.04% | 10.02% |
Correlation
The correlation between ARVR and XLKI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARVR vs. XLKI — Ранг доходности на риск
ARVR
XLKI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARVR c XLKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARVR | XLKI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARVR и XLKI
Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.40%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и XLKI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARVR | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -10.24% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -6.42% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -1.94% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVR и XLKI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARVR | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 19.22% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 19.22% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 19.22% | +4.54% |
Сравнение комиссий ARVR и XLKI
ARVR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVR и XLKI
Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности XLKI в 17.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 0.67% | 0.53% | 0.81% | 0.11% | 0.27% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.85% | 8.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARVR and XLKI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for ARVR.
XLKI has the higher dividend yield at 17.85%, compared with 0.67% for ARVR.
They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for ARVR and 0.35% for XLKI.
Подберите оптимальное распределение для ARVR и XLKI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор