PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARVR с PXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARVR с PXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).

ARVR и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARVR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ARVR и PXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARVR и PXQ

2026 (YTD)2025202420232022
ARVR
First Trust Indxx Metaverse ETF		-8.18%29.07%10.11%43.39%-17.28%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		5.86%28.65%19.41%27.39%-17.96%

Доходность по периодам

С начала года, ARVR показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%.

ARVR

1 день
1.27%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-8.18%
6 месяцев
-11.36%
1 год
18.18%
3 года*
15.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

PXQ

1 день
2.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
5.86%
6 месяцев
10.12%
1 год
41.49%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.33%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Metaverse ETF

Invesco Dynamic Networking ETF

Часто сравнивают с ARVR:
ARVR с TIMEARVR с SPYARVR с VYMIARVR с SPMOARVR с SKYYARVR с XLKARVR с ROBT
Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с FTECPXQ с ARMHPXQ с XLKIPXQ с CHPS

Сравнение комиссий ARVR и PXQ

ARVR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PXQ в 0.63%.

ARVR
First Trust Indxx Metaverse ETF
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF

Доходность на риск

ARVR vs. PXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARVR
Ранг доходности на риск ARVR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARVR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARVR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARVR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARVR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARVR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARVR c PXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARVRPXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.79

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.50

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

3.26

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

15.18

-11.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARVR vs. PXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARVR на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа PXQ равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARVR и PXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARVRPXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.79

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Корреляция

Корреляция между ARVR и PXQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARVR и PXQ

Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности PXQ в 0.88%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARVR
First Trust Indxx Metaverse ETF		0.58%0.53%0.81%0.11%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		0.88%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Просадки

Сравнение просадок ARVR и PXQ

Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.25%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и PXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ARVRPXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.25%

-57.18%

+30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-12.94%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-4.97%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-10.82%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

2.78%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ARVR и PXQ

First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) имеют волатильность 7.99% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARVRPXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

8.36%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

15.60%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.51%

23.35%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

22.87%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

22.72%

+0.84%