PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARVR с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARVR с KNCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARVR (First Trust Indxx Metaverse ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - ARVR tracks the Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ARVR returned 24.89%/yr vs 43.36%/yr for KNCT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ARVR charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности ARVR и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARVR показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 63.41%.

ARVR

1 день
-0.64%
1 месяц
11.38%
С начала года
18.88%
6 месяцев
17.88%
1 год
35.02%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

KNCT

1 день
-0.63%
1 месяц
26.38%
С начала года
63.41%
6 месяцев
62.53%
1 год
99.38%
3 года*
43.36%
5 лет*
21.73%
10 лет*
21.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARVR и KNCT

2026 (YTD)2025202420232022
ARVR
First Trust Indxx Metaverse ETF		18.88%29.07%10.11%43.39%-17.28%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		63.41%28.65%19.41%27.39%-17.96%

Correlation

The correlation between ARVR and KNCT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.82

The correlation between ARVR and KNCT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARVR и KNCT

Секторы
ARVR
KNCT

Технологии

43.8%
80.8%

Коммуникационные услуги

10.4%
14.0%

Здравоохранение

2.1%

-

Промышленность

1.1%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARVR
43.8%
KNCT
80.8%

Коммуникационные услуги

ARVR
10.4%
KNCT
14.0%

Здравоохранение

ARVR
2.1%
KNCT

-

Промышленность

ARVR
1.1%
KNCT
1.1%

Сырьевые материалы

ARVR

-

KNCT

-

Потребительский циклический сектор

ARVR

-

KNCT

-

Потребительский защитный сектор

ARVR

-

KNCT

-

Энергетика

ARVR

-

KNCT

-

Финансовые услуги

ARVR

-

KNCT
0.2%

Недвижимость

ARVR

-

KNCT
4.1%

Коммунальные услуги

ARVR

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Metaverse ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с ARVR:
ARVR с TIMEARVR с SPMOARVR с VYMIARVR с SPYARVR с ROBTARVR с SKYYARVR с XLK
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с TEKYKNCT с IDGT

Доходность на риск

ARVR vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARVR
Ранг доходности на риск ARVR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARVR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARVR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARVR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARVR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARVR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARVR c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARVRKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
4.70

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
5.72

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.76

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

10.00

-8.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

44.01

-37.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARVR vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARVR на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа KNCT равного 4.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARVR и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARVRKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

4.70

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.58

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ARVR и KNCT

Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.25%, что меньше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARVRKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.25%

-57.18%

+30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-9.99%

-7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-21.40%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.63%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-10.74%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

2.27%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ARVR и KNCT

Текущая волатильность для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) составляет 5.84%, в то время как у Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что ARVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARVRKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

9.19%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

17.12%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

21.28%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

23.19%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

22.97%

+0.47%

Сравнение комиссий ARVR и KNCT

ARVR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARVR и KNCT

Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности KNCT в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARVR
First Trust Indxx Metaverse ETF		0.45%0.53%0.81%0.11%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.57%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

ARVR and KNCT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (9.19%) compared to ARVR (5.84%). In terms of maximum drawdown, ARVR dropped -26.25% vs KNCT's -57.18%.

On 3-year performance, KNCT leads with 43.36% vs 24.89% for ARVR. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ARVR has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KNCT has performed better with a 43.36% return vs 24.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for ARVR.

KNCT has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.45% for ARVR.

ARVR tracks Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for ARVR and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARVR и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор