Сравнение ARTYX с LVAZX
ARTYX (Artisan Developing World Fund) and LVAZX (LSV Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, ARTYX returned -3.64%/yr vs 15.15%/yr for LVAZX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTYX charges 1.28%/yr vs 1.45%/yr for LVAZX.
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и LVAZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у LVAZX с доходностью 29.87%.
ARTYX
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -6.07%
- 6 месяцев
- -7.16%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- -3.64%
- 10 лет*
- 10.72%
LVAZX
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 29.87%
- 6 месяцев
- 31.71%
- 1 год
- 53.63%
- 3 года*
- 29.58%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARTYX и LVAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | -6.07% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 33.36% |
LVAZX LSV Emerging Markets Equity Fund | 29.87% | 39.90% | 7.26% | 21.26% | -13.03% | 13.77% | 5.03% | 5.91% |
Correlation
The correlation between ARTYX and LVAZX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between ARTYX and LVAZX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTYX vs. LVAZX — Ранг доходности на риск
ARTYX
LVAZX
Сравнение ARTYX c LVAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTYX | LVAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.61 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 5.04 | -5.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 18.58 | -19.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и LVAZX
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки LVAZX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и LVAZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTYX | LVAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -37.87% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -11.44% | -17.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -15.02% | -14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -27.07% | -29.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.50% | -4.87% | -19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -6.75% | -11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 3.10% | +10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и LVAZX
Текущая волатильность для Artisan Developing World Fund (ARTYX) составляет 8.72%, в то время как у LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTYX | LVAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 10.75% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 16.56% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 18.32% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 14.96% | +12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 16.23% | +8.11% |
Сравнение комиссий ARTYX и LVAZX
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии LVAZX в 1.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и LVAZX
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% |
LVAZX LSV Emerging Markets Equity Fund | 3.94% | 5.12% | 1.39% | 4.58% | 3.14% | 8.50% | 2.54% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTYX and LVAZX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVAZX has higher volatility (10.75%) compared to ARTYX (8.72%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs LVAZX's -37.87%.
LVAZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTYX и LVAZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор