Сравнение ARTYX с DEMIX
ARTYX (Artisan Developing World Fund) and DEMIX (Delaware Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, ARTYX returned 10.57%/yr vs 20.32%/yr for DEMIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTYX charges 1.28%/yr vs 1.26%/yr for DEMIX.
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и DEMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 102.63%. За последние 10 лет акции ARTYX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 10.57% против 20.32% соответственно.
ARTYX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 10.57%
DEMIX
- 1 день
- 7.34%
- 1 месяц
- -7.30%
- 6 месяцев
- 85.08%
- С начала года
- 102.63%
- 1 год
- 187.66%
- 3 года*
- 61.34%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам ARTYX и DEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.13% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 35.10% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 102.63% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
Correlation
The correlation between ARTYX and DEMIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between ARTYX and DEMIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTYX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск
ARTYX
DEMIX
Сравнение ARTYX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTYX | DEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.56 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 7.86 | -8.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 27.92 | -28.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и DEMIX
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и DEMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTYX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -63.15% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -24.17% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -24.17% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.21% | -40.57% | -14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | -46.29% | -13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.51% | -17.33% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -18.42% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 6.78% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и DEMIX
Текущая волатильность для Artisan Developing World Fund (ARTYX) составляет 5.74%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 24.38%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTYX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 24.38% | -18.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 46.14% | -30.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 49.55% | -31.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 29.04% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 25.13% | -0.81% |
Сравнение комиссий ARTYX и DEMIX
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и DEMIX
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% | 0.00% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 9.36% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
ARTYX and DEMIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEMIX has higher volatility (24.38%) compared to ARTYX (5.74%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs DEMIX's -63.15%.
DEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTYX и DEMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор