Сравнение ARTYX с ARTIX

С начала года, ARTYX показывает доходность -20.04%, что значительно ниже, чем у ARTIX с доходностью 3.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTYX имеют среднегодовую доходность 8.90%, а акции ARTIX немного впереди с 9.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ARTIX в 1.19%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Artisan International Fund (ARTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARTYX на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа ARTIX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTYX и ARTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARTYX и ARTIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.71%.

Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, примерно равная максимальной просадке ARTIX в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и ARTIX.

Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Artisan International Fund (ARTIX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.