PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARTW с GENC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARTW с GENC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) и Gencor Industries, Inc. (GENC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTW или GENC.

Корреляция

Корреляция между ARTW и GENC составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности ARTW и GENC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.59%
467.55%
ARTW
GENC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTW:

-0.24

GENC:

-0.72

Коэф-т Сортино

ARTW:

0.27

GENC:

-0.85

Коэф-т Омега

ARTW:

1.04

GENC:

0.89

Коэф-т Кальмара

ARTW:

-0.22

GENC:

-0.58

Коэф-т Мартина

ARTW:

-0.62

GENC:

-1.20

Индекс Язвы

ARTW:

32.93%

GENC:

26.96%

Дневная вол-ть

ARTW:

87.24%

GENC:

45.04%

Макс. просадка

ARTW:

-91.92%

GENC:

-84.52%

Текущая просадка

ARTW:

-90.94%

GENC:

-53.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARTW:

$8.04M

GENC:

$163.43M

EPS

ARTW:

$0.05

GENC:

$1.10

Коэффициент P/E

ARTW:

31.62

GENC:

10.49

Коэффициент PEG

ARTW:

0.00

GENC:

0.00

Коэффициент P/S

ARTW:

0.34

GENC:

1.44

Коэффициент P/B

ARTW:

0.68

GENC:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

ARTW:

$23.92M

GENC:

$25.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARTW:

$7.23M

GENC:

$6.11M

EBITDA (12 мес.)

ARTW:

$1.54M

GENC:

$2.64M

Доходность по периодам

С начала года, ARTW показывает доходность -27.15%, что значительно выше, чем у GENC с доходностью -34.62%. За последние 10 лет акции ARTW уступали акциям GENC по среднегодовой доходности: -10.46% против 6.08% соответственно.

ARTW

С начала года

-27.15%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-3.60%

1 год

-19.75%

5 лет

-4.61%

10 лет

-10.46%

GENC

С начала года

-34.62%

1 месяц

-14.58%

6 месяцев

-44.76%

1 год

-31.23%

5 лет

1.36%

10 лет

6.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTW и GENC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTW
Ранг риск-скорректированной доходности ARTW, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
GENC
Ранг риск-скорректированной доходности GENC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GENC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTW c GENC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARTW, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARTW: -0.24
GENC: -0.72
Коэффициент Сортино ARTW, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARTW: 0.27
GENC: -0.85
Коэффициент Омега ARTW, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARTW: 1.04
GENC: 0.89
Коэффициент Кальмара ARTW, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ARTW: -0.22
GENC: -0.58
Коэффициент Мартина ARTW, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARTW: -0.62
GENC: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа ARTW на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа GENC равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTW и GENC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.72
ARTW
GENC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTW и GENC

Ни ARTW, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARTW
Art's-Way Manufacturing Co., Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.61%
GENC
Gencor Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTW и GENC

Максимальная просадка ARTW за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTW и GENC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.94%
-53.15%
ARTW
GENC

Волатильность

Сравнение волатильности ARTW и GENC

Текущая волатильность для Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) составляет 11.24%, в то время как у Gencor Industries, Inc. (GENC) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что ARTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.24%
16.72%
ARTW
GENC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARTW и GENC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Art's-Way Manufacturing Co., Inc. и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab