Сравнение ARTUX с APFPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).
ARTUX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTUX и APFPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTUX и APFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARTUX Artisan Floating Rate Fund | -1.36% | 6.34% | 7.54% | 11.20% | -1.08% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 3.93% | 10.21% | 11.33% | 6.67% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTUX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 3.93%.
ARTUX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APFPX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTUX и APFPX
ARTUX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.
Доходность на риск
ARTUX vs. APFPX — Ранг доходности на риск
ARTUX
APFPX
Сравнение ARTUX c APFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTUX | APFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 4.93 | -3.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 7.15 | -4.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 2.24 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 7.19 | -5.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 37.83 | -30.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTUX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 4.93 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 3.71 | -2.02 |
Корреляция
Корреляция между ARTUX и APFPX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTUX и APFPX
Дивидендная доходность ARTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности APFPX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARTUX Artisan Floating Rate Fund | 6.80% | 7.31% | 8.09% | 6.71% | 3.25% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.92% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% |
Просадки
Сравнение просадок ARTUX и APFPX
Максимальная просадка ARTUX за все время составила -6.08%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTUX и APFPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTUX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.08% | -2.10% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | -1.73% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.09% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.25% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.33% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTUX и APFPX
Текущая волатильность для Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) составляет 0.63%, в то время как у Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что ARTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTUX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.19% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 1.86% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 2.64% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.75% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.75% | +0.05% |