PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARTUX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ARTUX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTUX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.00%.


ARTUX

1 день
0.11%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.17%
1 год
5.71%
3 года*
7.60%
5 лет*
10 лет*

APFPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.07%
С начала года
4.00%
6 месяцев
5.16%
1 год
12.02%
3 года*
9.48%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTUX и APFPX


2026 (YTD)2025202420232022
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund
1.53%6.34%7.54%11.20%-1.08%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
4.00%10.21%11.33%6.67%6.73%

Correlation

The correlation between ARTUX and APFPX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.02

The correlation between ARTUX and APFPX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Artisan Floating Rate Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Доходность на риск

ARTUX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTUX
Ранг доходности на риск ARTUX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTUX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTUX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTUX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARTUXAPFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

2.25

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

13.50

-10.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

61.50

-50.71

ARTUX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTUX на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTUX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARTUXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

4.91

-2.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

3.54

-1.67

Просадки

Сравнение просадок ARTUX и APFPX

Максимальная просадка ARTUX за все время составила -6.08%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTUX и APFPX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ARTUXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.08%

-2.10%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-0.90%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.76%

-2.02%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.25%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.20%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTUX и APFPX

Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что ARTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ARTUXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.48%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

2.09%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

2.47%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

2.76%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

2.76%

+0.04%

Сравнение комиссий ARTUX и APFPX

ARTUX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTUX и APFPX

Дивидендная доходность ARTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности APFPX в 4.59%


ПозицияTTM2025202420232022
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
4.59%4.01%6.18%6.89%8.60%
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund
7.19%7.31%8.09%6.71%3.25%

Часто задаваемые вопросы


ARTUX and APFPX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTUX has higher volatility (0.59%) compared to APFPX (0.48%). In terms of maximum drawdown, ARTUX dropped -6.08% vs APFPX's -2.10%.

APFPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTUX и APFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор