PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTTX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTTX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Focus Fund (ARTTX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

ARTTX управляется Artisan. Фонд был запущен 24 апр. 2017 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTTX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Focus Fund (ARTTX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTTX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTTX
Artisan Focus Fund		-3.76%19.95%31.74%15.63%-26.10%23.46%29.76%33.75%9.50%30.47%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, ARTTX показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%.

ARTTX

1 день
3.79%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.59%
1 год
16.53%
3 года*
19.39%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Focus Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с ARTTX:
ARTTX с SPECXARTTX с HFCGXARTTX с APFOXARTTX с MEIFXARTTX с TILIXARTTX с ARTFXARTTX с FSPGX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARXTVRIX с NGUAXTVRIX с PRGFX

Сравнение комиссий ARTTX и TVRIX

ARTTX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

ARTTX
Artisan Focus Fund
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

ARTTX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTTX
Ранг доходности на риск ARTTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTTX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Focus Fund (ARTTX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTTXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.97

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.48

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

6.06

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTTX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTTX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTTX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTTXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.97

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.55

+0.33

Корреляция

Корреляция между ARTTX и TVRIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTTX и TVRIX

Дивидендная доходность ARTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM202520242023202220212020201920182017
ARTTX
Artisan Focus Fund		4.24%4.08%12.96%0.00%0.32%15.97%3.23%3.61%3.59%9.95%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTTX и TVRIX

Максимальная просадка ARTTX за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTTX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTTXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-39.36%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-8.45%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-24.87%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-9.20%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-6.10%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.06%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTTX и TVRIX

Artisan Focus Fund (ARTTX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что ARTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTTXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

4.44%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

7.84%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

12.61%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

14.46%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

17.80%

+1.35%