PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTTX с FGKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTTX с FGKFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARTTX (Artisan Focus Fund) and FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ARTTX returned 12.25%/yr vs 15.64%/yr for FGKFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ARTTX charges 1.27%/yr vs 0.45%/yr for FGKFX.

Доходность

Сравнение доходности ARTTX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Focus Fund (ARTTX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTTX показывает доходность 14.66%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью 19.86%.

ARTTX

1 день
-1.87%
1 месяц
5.07%
С начала года
14.66%
6 месяцев
12.61%
1 год
21.03%
3 года*
24.26%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

FGKFX

1 день
-2.33%
1 месяц
-0.98%
С начала года
19.86%
6 месяцев
13.57%
1 год
42.51%
3 года*
30.21%
5 лет*
15.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTTX и FGKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARTTX
Artisan Focus Fund		14.66%19.95%31.74%15.63%-26.10%23.46%29.76%13.12%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		19.86%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%

Correlation

The correlation between ARTTX and FGKFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.83

The correlation between ARTTX and FGKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Focus Fund

Fidelity Growth Company K6 Fund

Часто сравнивают с ARTTX:
ARTTX с SPECXARTTX с HFCGXARTTX с APFOXARTTX с BPTRXARTTX с IOLZXARTTX с ARTFXARTTX с TILIX
Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VOOFGKFX с VIGIXFGKFX с QQQFGKFX с VUGFGKFX с SCHG

Доходность на риск

ARTTX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTTX
Ранг доходности на риск ARTTX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTTX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTTX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTTX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTTX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTTX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTTX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Focus Fund (ARTTX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTTXFGKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.28

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.86

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.99

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

15.40

-8.90

ARTTX vs. FGKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTTX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа FGKFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTTX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTTX и FGKFX

Максимальная просадка ARTTX за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTTX и FGKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTTXFGKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-40.14%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.40%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-27.38%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-40.14%

+8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-4.05%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-9.96%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.94%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTTX и FGKFX

Текущая волатильность для Artisan Focus Fund (ARTTX) составляет 6.44%, в то время как у Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что ARTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTTXFGKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

8.01%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

15.85%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

19.95%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

24.35%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

25.80%

-6.60%

Сравнение комиссий ARTTX и FGKFX

ARTTX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FGKFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTTX и FGKFX

Дивидендная доходность ARTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARTTX
Artisan Focus Fund		3.56%4.08%12.96%0.00%0.32%15.97%3.23%3.61%3.59%9.95%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTTX and FGKFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGKFX has higher volatility (8.01%) compared to ARTTX (6.44%). In terms of maximum drawdown, ARTTX dropped -31.56% vs FGKFX's -40.14%.

FGKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTTX и FGKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор