PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTIX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTIX с FSGEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARTIX (Artisan International Fund) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, ARTIX returned 10.54%/yr vs 10.28%/yr for FSGEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ARTIX charges 1.19%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.

Доходность

Сравнение доходности ARTIX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund (ARTIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTIX показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью 13.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTIX имеют среднегодовую доходность 10.54%, а акции FSGEX немного отстают с 10.28%.

ARTIX

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.11%
С начала года
13.80%
6 месяцев
13.87%
1 год
22.89%
3 года*
22.21%
5 лет*
9.83%
10 лет*
10.54%

FSGEX

1 день
-2.87%
1 месяц
0.68%
С начала года
13.01%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.30%
3 года*
19.23%
5 лет*
8.57%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTIX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTIX
Artisan International Fund		13.80%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%31.03%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		13.01%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Correlation

The correlation between ARTIX and FSGEX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г.

0.89

The correlation between ARTIX and FSGEX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с VTARTIX с SPDWARTIX с VYMIARTIX с FSPSX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с SPYFSGEX с FZILXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHX

Доходность на риск

ARTIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTIXFSGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.92

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.59

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.70

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

10.37

-2.47

ARTIX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTIX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTIX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTIX и FSGEX

Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и FSGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTIXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-34.74%

-26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-11.24%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-13.34%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-29.44%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-34.74%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-2.87%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.07%

-8.42%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.92%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTIX и FSGEX

Текущая волатильность для Artisan International Fund (ARTIX) составляет 5.18%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTIXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

7.08%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

13.85%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

15.82%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.65%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.12%

+0.04%

Сравнение комиссий ARTIX и FSGEX

ARTIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTIX и FSGEX

Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.79%, что больше доходности FSGEX в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTIX
Artisan International Fund		19.79%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.67%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Часто задаваемые вопросы

ARTIX and FSGEX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSGEX has higher volatility (7.08%) compared to ARTIX (5.18%). In terms of maximum drawdown, ARTIX dropped -61.18% vs FSGEX's -34.74%.

FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTIX и FSGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор