Сравнение ARTIX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund (ARTIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTIX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTIX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIX Artisan International Fund | 3.75% | 36.21% | 10.59% | 14.27% | -19.54% | 8.87% | 7.58% | 29.16% | -11.03% | 31.03% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTIX показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции ARTIX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 9.10% против 9.85% соответственно.
ARTIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 9.10%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTIX и EPDIX
ARTIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
ARTIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
ARTIX
EPDIX
Сравнение ARTIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTIX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.80 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 3.33 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.54 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.08 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 16.78 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.80 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.06 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ARTIX и EPDIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTIX и EPDIX
Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.71%, что больше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIX Artisan International Fund | 21.71% | 22.52% | 10.24% | 1.79% | 2.54% | 23.35% | 3.23% | 5.24% | 9.73% | 0.67% | 1.17% | 0.45% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок ARTIX и EPDIX
Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.18% | -38.23% | -22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -10.92% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -20.98% | -12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -32.84% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -9.48% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -10.88% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.65% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTIX и EPDIX
Текущая волатильность для Artisan International Fund (ARTIX) составляет 6.04%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.47% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 11.36% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 16.09% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 14.01% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 14.86% | +1.30% |