PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTIX с BGEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTIX с BGEIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARTIX (Artisan International Fund) and BGEIX (American Century Global Gold Fund) are both mutual funds - ARTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Artisan, while BGEIX is a Precious Metals fund managed by American Century. Over the past 10 years, ARTIX returned 10.06%/yr vs 12.13%/yr for BGEIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ARTIX charges 1.19%/yr vs 0.65%/yr for BGEIX.

Доходность

Сравнение доходности ARTIX и BGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund (ARTIX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTIX показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у BGEIX с доходностью -9.64%. За последние 10 лет акции ARTIX уступали акциям BGEIX по среднегодовой доходности: 10.06% против 12.13% соответственно.

ARTIX

1 день
2.38%
1 месяц
-3.00%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.65%
1 год
23.44%
3 года*
21.71%
5 лет*
9.40%
10 лет*
10.06%

BGEIX

1 день
5.64%
1 месяц
-17.86%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-7.72%
1 год
42.26%
3 года*
38.91%
5 лет*
16.48%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTIX и BGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTIX
Artisan International Fund		12.42%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%31.03%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		-9.64%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%

Correlation

The correlation between ARTIX and BGEIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1996 г.

0.30

The correlation between ARTIX and BGEIX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund

American Century Global Gold Fund

Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с SPDWARTIX с VTARTIX с VYMIARTIX с FSPSX
Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GDXJBGEIX с GLDBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с IYRBGEIX с VOO

Доходность на риск

ARTIX vs. BGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTIX c BGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTIXBGEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.13

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.55

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.37

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

3.91

+4.30

ARTIX vs. BGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTIX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа BGEIX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTIX и BGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTIX и BGEIX

Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, что меньше максимальной просадки BGEIX в -78.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и BGEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTIXBGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-78.69%

+17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-36.12%

+26.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-36.12%

+22.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-46.62%

+12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-51.92%

+18.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-32.52%

+26.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-35.15%

+19.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

12.64%

-9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTIX и BGEIX

Текущая волатильность для Artisan International Fund (ARTIX) составляет 5.90%, в то время как у American Century Global Gold Fund (BGEIX) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTIXBGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

15.75%

-9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

36.73%

-24.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

43.93%

-28.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

33.96%

-18.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

33.42%

-17.09%

Сравнение комиссий ARTIX и BGEIX

ARTIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BGEIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTIX и BGEIX

Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.03%, что больше доходности BGEIX в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTIX
Artisan International Fund		20.03%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		1.25%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTIX and BGEIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGEIX has higher volatility (15.75%) compared to ARTIX (5.90%). In terms of maximum drawdown, ARTIX dropped -61.18% vs BGEIX's -78.69%.

ARTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTIX и BGEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор