PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTIX с ARTYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTIX с ARTYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARTIX (Artisan International Fund) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both mutual funds - ARTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Artisan, while ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan. Over the past 10 years, ARTIX returned 10.54%/yr vs 10.72%/yr for ARTYX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTIX charges 1.19%/yr vs 1.28%/yr for ARTYX.

Доходность

Сравнение доходности ARTIX и ARTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund (ARTIX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTIX показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью -6.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTIX имеют среднегодовую доходность 10.54%, а акции ARTYX немного впереди с 10.72%.

ARTIX

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.11%
С начала года
13.80%
6 месяцев
13.87%
1 год
22.89%
3 года*
22.21%
5 лет*
9.83%
10 лет*
10.54%

ARTYX

1 день
-2.71%
1 месяц
0.94%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-7.16%
1 год
-11.77%
3 года*
10.95%
5 лет*
-3.64%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTIX и ARTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTIX
Artisan International Fund		13.80%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%31.03%
ARTYX
Artisan Developing World Fund		-6.07%7.82%28.03%29.51%-41.35%-9.97%81.24%41.67%-15.68%35.10%

Correlation

The correlation between ARTIX and ARTYX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.68

The correlation between ARTIX and ARTYX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund

Artisan Developing World Fund

Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с VTARTIX с SPDWARTIX с VYMIARTIX с FSPSX
Часто сравнивают с ARTYX:
ARTYX с QQQARTYX с SMHARTYX с FSEAXARTYX с XAIX.DEARTYX с VOOARTYX с SCHGARTYX с VEA

Доходность на риск

ARTIX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ARTYX
Ранг доходности на риск ARTYX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTYX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTYX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTYX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTYX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTYX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTIX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTIXARTYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.54

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
-0.65

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.92

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

-0.34

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

-0.74

+8.64

ARTIX vs. ARTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTIX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа ARTYX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTIX и ARTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTIX и ARTYX

Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, примерно равная максимальной просадке ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и ARTYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTIXARTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-59.61%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-29.14%

+19.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-29.14%

+15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-56.15%

+22.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-59.61%

+25.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-24.50%

+19.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.07%

-18.55%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

13.56%

-10.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTIX и ARTYX

Текущая волатильность для Artisan International Fund (ARTIX) составляет 5.18%, в то время как у Artisan Developing World Fund (ARTYX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTIXARTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

8.72%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

15.63%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

18.51%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

27.39%

-11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

24.34%

-8.18%

Сравнение комиссий ARTIX и ARTYX

ARTIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии ARTYX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTIX и ARTYX

Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.79%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTIX
Artisan International Fund		19.79%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%9.44%4.20%0.00%0.01%3.37%0.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTIX and ARTYX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTYX has higher volatility (8.72%) compared to ARTIX (5.18%). In terms of maximum drawdown, ARTIX dropped -61.18% vs ARTYX's -59.61%.

ARTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTIX и ARTYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор