PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTIX с APHKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTIX с APHKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTIX (Artisan International Fund) and APHKX (Artisan International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Artisan. Over the past 10 years, ARTIX returned 9.79%/yr vs 10.96%/yr for APHKX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ARTIX charges 1.19%/yr vs 0.97%/yr for APHKX.

Доходность

Сравнение доходности ARTIX и APHKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund (ARTIX) и Artisan International Value Fund (APHKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTIX показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у APHKX с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции ARTIX уступали акциям APHKX по среднегодовой доходности: 9.79% против 10.96% соответственно.

ARTIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.57%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.27%
1 год
26.15%
3 года*
22.57%
5 лет*
9.93%
10 лет*
9.79%

APHKX

1 день
0.59%
1 месяц
5.75%
С начала года
10.64%
6 месяцев
14.00%
1 год
23.35%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.55%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTIX и APHKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTIX
Artisan International Fund		13.73%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%31.03%
APHKX
Artisan International Value Fund		10.64%22.84%6.64%22.95%-6.78%16.94%8.81%24.22%-15.48%24.09%

Correlation

The correlation between ARTIX and APHKX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2006 г.

0.88

Over the past year, the correlation between ARTIX and APHKX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund

Artisan International Value Fund

Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с SPDWARTIX с VTARTIX с VYMIARTIX с FSPSX
Часто сравнивают с APHKX:
APHKX с IDMOAPHKX с VEAAPHKX с GVALAPHKX с PCCOXAPHKX с VWICXAPHKX с COSSXAPHKX с ARTGX

Доходность на риск

ARTIX vs. APHKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
APHKX
Ранг доходности на риск APHKX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHKX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHKX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHKX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHKX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHKX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTIX c APHKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund (ARTIX) и Artisan International Value Fund (APHKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTIXAPHKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.70

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.50

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.32

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

7.83

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTIX vs. APHKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTIX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APHKX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTIX и APHKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTIXAPHKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ARTIX и APHKX

Максимальная просадка ARTIX за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки APHKX в -56.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTIX и APHKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTIXAPHKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-56.33%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-9.96%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-10.87%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-24.83%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-38.07%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

0.00%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-9.10%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.94%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTIX и APHKX

Artisan International Fund (ARTIX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Artisan International Value Fund (APHKX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ARTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTIXAPHKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.36%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

10.61%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

13.59%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

13.94%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

16.16%

+0.14%

Сравнение комиссий ARTIX и APHKX

ARTIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии APHKX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTIX и APHKX

Дивидендная доходность ARTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.80%, что больше доходности APHKX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHKX
Artisan International Value Fund		6.45%7.10%4.34%3.10%2.28%10.00%0.98%3.92%5.69%4.15%3.31%6.40%
ARTIX
Artisan International Fund		19.80%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%

Часто задаваемые вопросы

ARTIX and APHKX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTIX has higher volatility (5.75%) compared to APHKX (4.36%). In terms of maximum drawdown, ARTIX dropped -61.18% vs APHKX's -56.33%.

ARTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTIX и APHKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор