PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTHX с ARTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTHX с ARTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTHX (Artisan Global Equity Fund) and ARTIX (Artisan International Fund) are both mutual funds - ARTHX is a Global Equities fund managed by Artisan, while ARTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Artisan. Over the past 10 years, ARTHX returned 14.21%/yr vs 9.79%/yr for ARTIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARTHX charges 1.28%/yr vs 1.19%/yr for ARTIX.

Доходность

Сравнение доходности ARTHX и ARTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Artisan International Fund (ARTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARTHX показывает доходность 13.35%, а ARTIX немного выше – 13.73%. За последние 10 лет акции ARTHX превзошли акции ARTIX по среднегодовой доходности: 14.21% против 9.79% соответственно.

ARTHX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.74%
С начала года
13.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
33.45%
3 года*
28.83%
5 лет*
11.31%
10 лет*
14.21%

ARTIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.57%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.27%
1 год
26.15%
3 года*
22.57%
5 лет*
9.93%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTHX и ARTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		13.35%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%
ARTIX
Artisan International Fund		13.73%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%31.03%

Correlation

The correlation between ARTHX and ARTIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2010 г.

0.90

The correlation between ARTHX and ARTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Equity Fund

Artisan International Fund

Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с QMNNXARTHX с ARKQARTHX с VIHAXARTHX с MAGSARTHX с AVDV
Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с SPDWARTIX с VTARTIX с VYMIARTIX с FSPSX

Доходность на риск

ARTHX vs. ARTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTHX c ARTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Artisan International Fund (ARTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTHXARTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.78

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.61

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.64

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

9.62

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTHX vs. ARTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTHX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTIX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTHX и ARTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTHXARTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.78

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.60

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.47

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ARTHX и ARTIX

Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, что меньше максимальной просадки ARTIX в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и ARTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTHXARTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.42%

-61.18%

+23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-9.78%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-13.39%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

-33.88%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

-33.88%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.06%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-16.10%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.67%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTHX и ARTIX

Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и Artisan International Fund (ARTIX) имеют волатильность 5.88% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTHXARTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.75%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

11.89%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

14.57%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

15.85%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

16.30%

+1.35%

Сравнение комиссий ARTHX и ARTIX

ARTHX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ARTIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTHX и ARTIX

Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.63%, что больше доходности ARTIX в 19.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		20.63%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%
ARTIX
Artisan International Fund		19.80%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ARTHX and ARTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARTHX has higher volatility (5.88%) compared to ARTIX (5.75%). In terms of maximum drawdown, ARTHX dropped -37.42% vs ARTIX's -61.18%.

ARTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTHX и ARTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор