PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTHX с AGVHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTHX с AGVHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и American Funds Global Insight Fund (AGVHX).

ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г.. AGVHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTHX и AGVHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и American Funds Global Insight Fund (AGVHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTHX и AGVHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%4.90%
AGVHX
American Funds Global Insight Fund		-3.56%22.87%10.44%18.56%-15.20%13.88%16.00%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, ARTHX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у AGVHX с доходностью -3.56%.

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%

AGVHX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.26%
1 год
16.95%
3 года*
13.03%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Equity Fund

American Funds Global Insight Fund

Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD
Часто сравнивают с AGVHX:
AGVHX с VTAGVHX с VOOAGVHX с ^GSPCAGVHX с ANEFXAGVHX с DGEIXAGVHX с SPYAGVHX с VIGAX

Сравнение комиссий ARTHX и AGVHX

ARTHX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AGVHX в 0.47%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
AGVHX
American Funds Global Insight Fund

Доходность на риск

ARTHX vs. AGVHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AGVHX
Ранг доходности на риск AGVHX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGVHX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGVHX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGVHX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGVHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGVHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTHX c AGVHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и American Funds Global Insight Fund (AGVHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTHXAGVHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.15

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

1.68

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

1.64

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.04

6.91

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTHX vs. AGVHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTHX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа AGVHX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTHX и AGVHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTHXAGVHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.15

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.57

+0.15

Корреляция

Корреляция между ARTHX и AGVHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTHX и AGVHX

Дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.06%, что больше доходности AGVHX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%
AGVHX
American Funds Global Insight Fund		1.22%1.18%1.27%1.53%1.48%0.86%0.79%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTHX и AGVHX

Максимальная просадка ARTHX за все время составила -37.42%, что больше максимальной просадки AGVHX в -29.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTHX и AGVHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTHXAGVHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.42%

-29.73%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-10.56%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

-25.52%

-11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-7.90%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-5.19%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.51%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTHX и AGVHX

Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и American Funds Global Insight Fund (AGVHX) имеют волатильность 6.09% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTHXAGVHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.20%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

9.98%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

15.26%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

14.53%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.17%

+0.33%