Сравнение ARSVX с QRSVX
ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and QRSVX (FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, ARSVX returned 2.83%/yr vs 11.47%/yr for QRSVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ARSVX charges 1.35%/yr vs 0.94%/yr for QRSVX.
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и QRSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у QRSVX с доходностью 24.66%.
ARSVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.78%
QRSVX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- 24.66%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 37.90%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARSVX и QRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -1.26% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 2.23% |
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 24.66% | 13.37% | 10.72% | 16.04% | -9.14% | 23.16% | 2.50% |
Correlation
The correlation between ARSVX and QRSVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between ARSVX and QRSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSVX vs. QRSVX — Ранг доходности на риск
ARSVX
QRSVX
Сравнение ARSVX c QRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSVX | QRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.44 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.75 | -5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 16.81 | -17.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSVX | QRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.49 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.66 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и QRSVX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки QRSVX в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и QRSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSVX | QRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -20.59% | -34.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -7.93% | -8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -18.91% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -20.59% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -0.28% | -13.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -4.89% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 2.23% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и QRSVX
Текущая волатильность для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) составляет 3.20%, в то время как у FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSVX | QRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 4.50% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 10.45% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 15.17% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.48% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 17.49% | +1.86% |
Сравнение комиссий ARSVX и QRSVX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии QRSVX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и QRSVX
ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 3.57% | 4.45% | 4.86% | 2.56% | 2.07% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARSVX and QRSVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QRSVX has higher volatility (4.50%) compared to ARSVX (3.20%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs QRSVX's -20.59%.
QRSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSVX и QRSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор