PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSVX с MECIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARSVX с MECIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and MECIX (AMG GW&K International Small Cap Fund) are both mutual funds - ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG, while MECIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, ARSVX returned 9.40%/yr vs 5.61%/yr for MECIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ARSVX charges 1.35%/yr vs 0.99%/yr for MECIX.

Доходность

Сравнение доходности ARSVX и MECIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARSVX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у MECIX с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции ARSVX превзошли акции MECIX по среднегодовой доходности: 9.40% против 5.61% соответственно.

ARSVX

1 день
-0.20%
1 месяц
3.00%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.86%
1 год
-2.83%
3 года*
7.00%
5 лет*
4.14%
10 лет*
9.40%

MECIX

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.94%
С начала года
6.18%
6 месяцев
6.10%
1 год
11.64%
3 года*
9.10%
5 лет*
1.24%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARSVX и MECIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		3.07%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		6.18%16.57%2.15%6.23%-20.34%2.33%1.72%9.90%-6.00%22.41%

Correlation

The correlation between ARSVX and MECIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г.

0.81

Over the past year, the correlation between ARSVX and MECIX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small Cap Value Fund

AMG GW&K International Small Cap Fund

Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с MSSCXARSVX с MFQTXARSVX с SKSEXARSVX с YASLXARSVX с MRESXARSVX с MBDFXARSVX с GWMEX
Часто сравнивают с MECIX:
MECIX с LZISXMECIX с WICIXMECIX с WISIXMECIX с AIOIXMECIX с BINCXMECIX с OBIIXMECIX с OAKEX

Доходность на риск

ARSVX vs. MECIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MECIX
Ранг доходности на риск MECIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MECIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MECIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MECIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MECIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MECIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSVX c MECIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARSVXMECIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.92

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.34

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.19

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

3.92

-4.12

ARSVX vs. MECIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSVX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа MECIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSVX и MECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARSVX и MECIX

Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки MECIX в -68.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и MECIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSVXMECIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-68.42%

+13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-10.60%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-17.72%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-37.38%

+18.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-51.20%

+10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-3.86%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-14.19%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

3.19%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSVX и MECIX

AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) имеют волатильность 3.22% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSVXMECIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.22%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

11.28%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

13.73%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

14.85%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

19.31%

+0.05%

Сравнение комиссий ARSVX и MECIX

ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MECIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSVX и MECIX

Ни ARSVX, ни MECIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		0.00%0.00%2.06%1.51%1.34%0.68%0.00%0.02%9.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARSVX and MECIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MECIX has higher volatility (3.22%) compared to ARSVX (3.22%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs MECIX's -68.42%.

MECIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARSVX и MECIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор