Сравнение ARSVX с MECIX
ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) and MECIX (AMG GW&K International Small Cap Fund) are both mutual funds - ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG, while MECIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, ARSVX returned 8.84%/yr vs 5.62%/yr for MECIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ARSVX charges 1.35%/yr vs 0.99%/yr for MECIX.
Доходность
Сравнение доходности ARSVX и MECIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARSVX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у MECIX с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции ARSVX превзошли акции MECIX по среднегодовой доходности: 8.84% против 5.62% соответственно.
ARSVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 8.84%
MECIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 5.62%
Сравнение доходности по годам ARSVX и MECIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | -0.70% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | 7.56% | 16.57% | 2.15% | 6.23% | -20.34% | 2.33% | 1.72% | 9.90% | -6.00% | 22.41% |
Correlation
The correlation between ARSVX and MECIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between ARSVX and MECIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARSVX vs. MECIX — Ранг доходности на риск
ARSVX
MECIX
Сравнение ARSVX c MECIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSVX | MECIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.18 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 3.97 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSVX | MECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.91 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.08 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ARSVX и MECIX
Максимальная просадка ARSVX за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки MECIX в -68.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSVX и MECIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARSVX | MECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -68.42% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -10.60% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -17.72% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -37.38% | +18.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -51.20% | +10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -2.60% | -10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -14.21% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 3.12% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSVX и MECIX
AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что ARSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARSVX | MECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.12% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 11.17% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 13.68% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 14.83% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 19.31% | +0.04% |
Сравнение комиссий ARSVX и MECIX
ARSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MECIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSVX и MECIX
Ни ARSVX, ни MECIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 1.51% | 1.34% | 0.68% | 0.00% | 0.02% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARSVX and MECIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARSVX has higher volatility (3.58%) compared to MECIX (3.12%). In terms of maximum drawdown, ARSVX dropped -54.85% vs MECIX's -68.42%.
MECIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARSVX и MECIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор