PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSTX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARSTX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

ARSTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 6 мая 1992 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ARSTX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARSTX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSTX
Nuveen Small Cap Select Fund		-1.18%7.78%16.94%17.69%-19.84%35.98%18.68%29.05%-11.48%10.13%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, ARSTX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции ARSTX превзошли акции HASCX по среднегодовой доходности: 11.44% против 10.57% соответственно.

ARSTX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
1.72%
1 год
18.19%
3 года*
12.26%
5 лет*
6.59%
10 лет*
11.44%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Small Cap Select Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с ARSTX:
ARSTX с SPYARSTX с CSMDXARSTX с BOSOXARSTX с FASEXARSTX с NPSRXARSTX с FSSNXARSTX с AZBIX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий ARSTX и HASCX

ARSTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

ARSTX
Nuveen Small Cap Select Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

ARSTX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSTX
Ранг доходности на риск ARSTX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSTX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSTX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSTX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSTXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.33

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.85

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.95

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

7.48

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSTX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSTX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSTX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSTXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.33

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.03

Корреляция

Корреляция между ARSTX и HASCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSTX и HASCX

Дивидендная доходность ARSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSTX
Nuveen Small Cap Select Fund		2.56%2.53%2.42%0.00%0.40%21.05%1.25%0.37%21.67%10.31%8.92%20.02%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок ARSTX и HASCX

Максимальная просадка ARSTX за все время составила -56.51%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSTX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARSTXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-58.90%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-14.64%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.97%

-28.34%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.11%

-42.15%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-7.10%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-8.18%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.81%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSTX и HASCX

Текущая волатильность для Nuveen Small Cap Select Fund (ARSTX) составляет 6.77%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что ARSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARSTXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.91%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

14.39%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

21.62%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

20.68%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

22.82%

+0.38%