Сравнение ARSMX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSMX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSMX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSMX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции ARSMX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 9.48% против 6.76% соответственно.
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSMX и NSDVX
ARSMX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
ARSMX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
ARSMX
NSDVX
Сравнение ARSMX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSMX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.58 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 0.96 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.95 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 2.29 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSMX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.58 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.19 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.38 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ARSMX и NSDVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSMX и NSDVX
ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок ARSMX и NSDVX
Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSMX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -38.64% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -10.48% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -22.58% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | -38.64% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -4.78% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -6.62% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 4.33% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSMX и NSDVX
Текущая волатильность для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) составляет 4.00%, в то время как у North Star Dividend Fund (NSDVX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSMX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.22% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 10.13% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 17.07% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.17% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 17.66% | +1.94% |