Сравнение ARSMX с FRMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX).
ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. FRMCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности ARSMX и FRMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARSMX и FRMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 1.50% | 7.25% | 8.47% | 11.72% | 0.62% | 29.86% | 3.70% | 44.38% | -17.82% | 8.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ARSMX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у FRMCX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции ARSMX уступали акциям FRMCX по среднегодовой доходности: 9.48% против 11.06% соответственно.
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
FRMCX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARSMX и FRMCX
ARSMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FRMCX в 1.23%.
Доходность на риск
ARSMX vs. FRMCX — Ранг доходности на риск
ARSMX
FRMCX
Сравнение ARSMX c FRMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARSMX | FRMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.66 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.09 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.05 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 3.56 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARSMX | FRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.66 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.28 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ARSMX и FRMCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARSMX и FRMCX
ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 15.02% | 15.24% | 25.34% | 5.16% | 6.09% | 17.71% | 5.63% | 36.24% | 6.75% | 7.74% | 8.86% | 13.59% |
Просадки
Сравнение просадок ARSMX и FRMCX
Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки FRMCX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и FRMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARSMX | FRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -56.77% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -15.02% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -32.84% | +13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | -43.50% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -10.90% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -8.75% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 4.42% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARSMX и FRMCX
Текущая волатильность для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) составляет 4.00%, в то время как у Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARSMX | FRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 6.97% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 13.62% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 23.70% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 24.12% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 24.91% | -5.31% |