PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARSMX с BRWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARSMX с BRWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX).

ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. BRWIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности ARSMX и BRWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARSMX и BRWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		-0.80%21.16%3.08%13.75%-25.35%12.38%29.77%27.98%-3.67%23.65%

Доходность по периодам

С начала года, ARSMX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у BRWIX с доходностью -0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARSMX имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции BRWIX немного впереди с 9.84%.

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%

BRWIX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.04%
1 год
24.79%
3 года*
8.90%
5 лет*
2.64%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

AMG Boston Common Global Impact Fund

Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с MMEYXARSMX с JMCRXARSMX с PVCMXARSMX с AVALXARSMX с SSCVXARSMX с DHSIX
Часто сравнивают с BRWIX:
BRWIX с VOOBRWIX с MSSCXBRWIX с SKSEXBRWIX с GWMEXBRWIX с YAFFXBRWIX с ARDEXBRWIX с TMDIX

Сравнение комиссий ARSMX и BRWIX

ARSMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии BRWIX в 0.93%.

ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund

Доходность на риск

ARSMX vs. BRWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BRWIX
Ранг доходности на риск BRWIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARSMX c BRWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSMXBRWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.40

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

2.03

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.29

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.12

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

9.03

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARSMX vs. BRWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARSMX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа BRWIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARSMX и BRWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSMXBRWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.40

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.15

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.33

+0.02

Корреляция

Корреляция между ARSMX и BRWIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARSMX и BRWIX

ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		0.75%0.75%1.17%0.63%0.48%45.72%14.71%10.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARSMX и BRWIX

Максимальная просадка ARSMX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки BRWIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARSMX и BRWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARSMXBRWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-54.49%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-11.73%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-36.71%

+17.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-36.71%

-6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-8.43%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-17.69%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.75%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ARSMX и BRWIX

Текущая волатильность для AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) составляет 4.00%, в то время как у AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ARSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARSMXBRWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

7.01%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

10.99%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

17.87%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

18.05%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

20.09%

-0.49%