PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARRNF с TFPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARRNF с TFPM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ARRNF (American Rare Earths Limited) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ARRNF in Other Industrial Metals & Mining, TFPM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 3 years, ARRNF returned 36.94%/yr vs 27.53%/yr for TFPM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARRNF и TFPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Rare Earths Limited (ARRNF) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARRNF показывает доходность 33.29%, что значительно выше, чем у TFPM с доходностью -14.63%.

ARRNF

1 день
-5.12%
1 месяц
-0.04%
С начала года
33.29%
6 месяцев
7.00%
1 год
58.22%
3 года*
36.94%
5 лет*
69.51%
10 лет*
—

TFPM

1 день
-7.01%
1 месяц
-15.15%
С начала года
-14.63%
6 месяцев
-13.40%
1 год
18.97%
3 года*
27.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARRNF и TFPM

2026 (YTD)20252024202320222021
ARRNF
American Rare Earths Limited		33.29%23.89%41.25%-11.60%4.42%0.00%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		-14.63%123.03%14.60%-1.81%14.71%33.50%

Correlation

The correlation between ARRNF and TFPM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARRNF:

$155.99M

TFPM:

$5.86B

EPS

ARRNF:

-$0.02

TFPM:

$1.51

Коэффициент P/B

ARRNF:

3.24

TFPM:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

ARRNF:

-$128.85K

TFPM:

$453.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARRNF:

-$385.87K

TFPM:

$337.23M

EBITDA (12 мес.)

ARRNF:

-$12.72M

TFPM:

$354.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Rare Earths Limited

Triple Flag Precious Metals Corp

Часто сравнивают с ARRNF:
ARRNF с LYSDYARRNF с NBARRNF с ATAIARRNF с CRMLARRNF с SIDUARRNF с MPARRNF с UUUU
Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с WPMTFPM с ORTFPM с FNV.TOTFPM с IAGTFPM с RGLDTFPM с SCHDTFPM с OGC.TO

Доходность на риск

ARRNF vs. TFPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARRNF
Ранг доходности на риск ARRNF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARRNF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARRNF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARRNF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARRNF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARRNF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARRNF c TFPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Rare Earths Limited (ARRNF) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARRNFTFPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.35

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.73

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.48

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

1.34

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARRNF vs. TFPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARRNF на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFPM равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARRNF и TFPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARRNFTFPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.78

-0.60

Просадки

Сравнение просадок ARRNF и TFPM

Максимальная просадка ARRNF за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRNF и TFPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARRNFTFPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-36.48%

-46.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.13%

-31.43%

-37.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.13%

-31.43%

-37.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.86%

-31.43%

-27.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.26%

-13.35%

-32.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.20%

11.32%

+37.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ARRNF и TFPM

American Rare Earths Limited (ARRNF) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) с волатильностью 16.09%. Это указывает на то, что ARRNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARRNFTFPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.77%

16.09%

+7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.75%

33.77%

+15.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.49%

43.11%

+83.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

314.49%

37.39%

+277.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

290.33%

37.39%

+252.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARRNF и TFPM

ARRNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ARRNF
American Rare Earths Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.81%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARRNF и TFPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Rare Earths Limited и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M2021202220232024202520260
144.96M
(ARRNF) Общая выручка
(TFPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARRNF and TFPM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARRNF has higher volatility (23.77%) compared to TFPM (16.09%). In terms of maximum drawdown, ARRNF dropped -83.01% vs TFPM's -36.48%.

ARRNF currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARRNF и TFPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор