Сравнение AROIX с FTLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).
AROIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AROIX и FTLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AROIX и FTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROIX American Century Investments One Choice 2045 Portfolio | -1.53% | 14.11% | 10.43% | 14.33% | -17.05% | 12.30% | 16.40% | 22.68% | -4.65% | 6.31% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 0.39% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 9.04% | 10.97% | -1.40% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AROIX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью 0.39%.
AROIX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 8.25%
FTLSX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AROIX и FTLSX
AROIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%.
Доходность на риск
AROIX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск
AROIX
FTLSX
Сравнение AROIX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AROIX | FTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.73 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.41 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.33 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 9.55 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AROIX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.73 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.87 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между AROIX и FTLSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROIX и FTLSX
Дивидендная доходность AROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности FTLSX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROIX American Century Investments One Choice 2045 Portfolio | 12.35% | 12.16% | 4.90% | 2.20% | 5.83% | 7.55% | 6.26% | 9.02% | 11.33% | 1.59% | 4.04% | 8.02% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.80% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AROIX и FTLSX
Максимальная просадка AROIX за все время составила -48.96%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROIX и FTLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AROIX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.96% | -15.74% | -33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -3.65% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -15.74% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -2.59% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -2.86% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 0.89% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROIX и FTLSX
American Century Investments One Choice 2045 Portfolio (AROIX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что AROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AROIX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 2.36% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 3.22% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 4.89% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 5.36% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 4.75% | +7.86% |