Сравнение ARMR.AX с NDQ.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX).
ARMR.AX и NDQ.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMR.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность VettaFi Global Defence Leaders Index. Фонд был запущен 2 окт. 2024 г.. NDQ.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARMR.AX и NDQ.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMR.AX и NDQ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | 4.32% | 47.73% | 12.11% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | -9.03% | 12.19% | 17.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMR.AX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у NDQ.AX с доходностью -9.03%.
ARMR.AX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NDQ.AX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 19.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMR.AX и NDQ.AX
ARMR.AX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NDQ.AX в 0.48%.
Доходность на риск
ARMR.AX vs. NDQ.AX — Ранг доходности на риск
ARMR.AX
NDQ.AX
Сравнение ARMR.AX c NDQ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMR.AX | NDQ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.65 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.08 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.85 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 2.33 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMR.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.65 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 0.96 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между ARMR.AX и NDQ.AX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMR.AX и NDQ.AX
Дивидендная доходность ARMR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности NDQ.AX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | 2.22% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 1.78% | 1.67% | 1.86% | 2.17% | 3.36% | 3.33% | 2.47% | 2.22% | 0.52% | 0.45% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок ARMR.AX и NDQ.AX
Максимальная просадка ARMR.AX за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки NDQ.AX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMR.AX и NDQ.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMR.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -30.79% | +15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -15.17% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -13.16% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -5.90% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 5.54% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMR.AX и NDQ.AX
Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что ARMR.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMR.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 6.28% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.50% | 11.44% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 20.93% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 19.21% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 19.16% | +3.83% |