PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARMR.AX с BBUS.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARMR.AX с BBUS.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ARMR.AX (Betashares Global Defence ETF) and BBUS.AX (BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF) are both exchange-traded funds - ARMR.AX is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Global Defence Leaders Index, while BBUS.AX is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, ARMR.AX returned -4.94% vs 593.29% for BBUS.AX. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. ARMR.AX charges 0.55%/yr vs 1.32%/yr for BBUS.AX.

Доходность

Сравнение доходности ARMR.AX и BBUS.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARMR.AX показывает доходность -8.03%, что значительно выше, чем у BBUS.AX с доходностью -15.01%.

ARMR.AX

1 день
-0.58%
1 месяц
-5.34%
6 месяцев
-21.50%
С начала года
-8.03%
1 год
-4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS.AX

1 день
3.84%
1 месяц
3.48%
6 месяцев
-13.05%
С начала года
-15.01%
1 год
593.29%
3 года*
46.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARMR.AX и BBUS.AX

2026 (YTD)20252024
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		-8.03%47.73%12.11%
BBUS.AX
BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF		-15.01%527.35%-5.31%

Correlation

The correlation between ARMR.AX and BBUS.AX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Global Defence ETF

BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF

Часто сравнивают с ARMR.AX:
ARMR.AX с DFNS.LARMR.AX с DFENARMR.AX с DFEN.DEARMR.AX с DHHF.AXARMR.AX с BOTZARMR.AX с VWRD.LARMR.AX с SMH
Часто сравнивают с BBUS.AX:
BBUS.AX с A200.AXBBUS.AX с DHHF.AXBBUS.AX с EX20.AXBBUS.AX с FOOD.AXBBUS.AX с GEAR.AXBBUS.AX с GGUS.AXBBUS.AX с NDQ.AX

Доходность на риск

ARMR.AX vs. BBUS.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMR.AX
Ранг доходности на риск ARMR.AX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BBUS.AX
Ранг доходности на риск BBUS.AX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS.AX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS.AX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS.AX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS.AX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS.AX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMR.AX c BBUS.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARMR.AXBBUS.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.62

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
37.54

-37.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

5.25

-4.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

16.24

-16.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

32.22

-32.67

ARMR.AX vs. BBUS.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMR.AX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа BBUS.AX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMR.AX и BBUS.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARMR.AX и BBUS.AX

Максимальная просадка ARMR.AX за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки BBUS.AX в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMR.AX и BBUS.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARMR.AXBBUS.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-77.93%

+55.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-33.50%

+10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-70.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.64%

-29.37%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-36.11%

+30.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.05%

17.20%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMR.AX и BBUS.AX

Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что ARMR.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARMR.AXBBUS.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

7.21%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

24.68%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

881.65%

-857.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

404.42%

-380.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

404.42%

-380.90%

Сравнение комиссий ARMR.AX и BBUS.AX

ARMR.AX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BBUS.AX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMR.AX и BBUS.AX

Дивидендная доходность ARMR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как BBUS.AX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF		2.11%2.18%0.00%0.00%0.00%
BBUS.AX
BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%10.40%

Часто задаваемые вопросы

ARMR.AX and BBUS.AX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ARMR.AX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARMR.AX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.32% for BBUS.AX.

ARMR.AX is categorized as Aerospace & Defense, while BBUS.AX is Inverse Equities. ARMR.AX tracks VettaFi Global Defence Leaders Index, while BBUS.AX tracks S&P 500 Total Return Index. Their fees differ too: 0.55% for ARMR.AX and 1.32% for BBUS.AX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARMR.AX и BBUS.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор