Сравнение ARMR.AX с A200.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX).
ARMR.AX и A200.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMR.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность VettaFi Global Defence Leaders Index. Фонд был запущен 2 окт. 2024 г.. A200.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность Solactive Australia 200 Index. Фонд был запущен 7 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARMR.AX и A200.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMR.AX и A200.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | 4.32% | 47.73% | 12.11% |
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | -0.15% | 10.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMR.AX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у A200.AX с доходностью -0.15%.
ARMR.AX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
A200.AX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMR.AX и A200.AX
ARMR.AX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии A200.AX в 0.04%.
Доходность на риск
ARMR.AX vs. A200.AX — Ранг доходности на риск
ARMR.AX
A200.AX
Сравнение ARMR.AX c A200.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMR.AX | A200.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.94 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.35 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.45 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 4.24 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMR.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.94 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 0.56 | +1.37 |
Корреляция
Корреляция между ARMR.AX и A200.AX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMR.AX и A200.AX
Дивидендная доходность ARMR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности A200.AX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | 2.22% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 2.59% | 3.33% | 3.13% | 3.75% | 6.35% | 2.98% | 2.54% | 3.61% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок ARMR.AX и A200.AX
Максимальная просадка ARMR.AX за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки A200.AX в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMR.AX и A200.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMR.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -35.55% | +20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -8.40% | -6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -5.92% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -4.22% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 2.87% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMR.AX и A200.AX
Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что ARMR.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с A200.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMR.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 5.09% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.50% | 8.84% | +9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 13.03% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 12.53% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 15.31% | +7.68% |