PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARMGX с LMECX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARMGX с LMECX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARMGX (Western Asset Ultra-Short Income Fund) and LMECX (Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund) are both mutual funds - ARMGX is a Ultrashort Bond fund managed by Legg Mason, while LMECX is a High Yield Bonds fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, ARMGX returned 2.24%/yr vs 0.82%/yr for LMECX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ARMGX charges 1.32%/yr vs 0.00%/yr for LMECX.

Доходность

Сравнение доходности ARMGX и LMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund (LMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARMGX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у LMECX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции ARMGX превзошли акции LMECX по среднегодовой доходности: 2.24% против 0.82% соответственно.

ARMGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.71%
3 года*
4.42%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.24%

LMECX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.23%
1 год
6.10%
3 года*
3.55%
5 лет*
-4.05%
10 лет*
0.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARMGX и LMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund		1.18%4.20%4.67%5.25%-1.91%0.06%0.80%3.38%0.91%3.09%
LMECX
Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund		0.59%9.89%-3.64%7.36%-29.11%0.34%1.70%19.29%-2.74%8.93%

Correlation

The correlation between ARMGX and LMECX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г.

0.22

The correlation between ARMGX and LMECX shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Ultra-Short Income Fund

Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund

Часто сравнивают с ARMGX:
ARMGX с DFNG.LARMGX с VFLOARMGX с STAGARMGX с NVDLARMGX с LMGEXARMGX с GOBSXARMGX с LMISX
Часто сравнивают с LMECX:
LMECX с LMSMXLMECX с CWFIXLMECX с LMGTXLMECX с LCSSXLMECX с RPHIXLMECX с LCSMXLMECX с VWEAX

Доходность на риск

ARMGX vs. LMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMGX
Ранг доходности на риск ARMGX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMGX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LMECX
Ранг доходности на риск LMECX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMECX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMECX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMECX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMECX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMECX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMGX c LMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund (LMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMGXLMECXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
1.43

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.55
2.06

+5.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.64

1.30

+1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.77

1.52

+10.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

53.56

6.28

+47.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARMGX vs. LMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMGX на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа LMECX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMGX и LMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMGXLMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

1.43

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.12

-0.45

+2.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

0.10

+1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.37

+0.75

Просадки

Сравнение просадок ARMGX и LMECX

Максимальная просадка ARMGX за все время составила -21.79%, что меньше максимальной просадки LMECX в -36.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMGX и LMECX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARMGXLMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.79%

-36.92%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.33%

-4.26%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.55%

-13.31%

+12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.23%

-36.92%

+33.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.09%

-36.92%

+27.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.36%

+20.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-9.51%

+7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.03%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMGX и LMECX

Текущая волатильность для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) составляет 0.40%, в то время как у Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund (LMECX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что ARMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARMGXLMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.54%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

3.98%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

4.53%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.26%

9.07%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

8.34%

-6.72%

Сравнение комиссий ARMGX и LMECX

ARMGX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии LMECX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMGX и LMECX

Дивидендная доходность ARMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности LMECX в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund		2.86%3.00%2.43%2.23%1.37%0.17%1.45%2.32%1.92%1.37%0.96%0.48%
LMECX
Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund		4.91%4.90%6.36%6.13%0.94%6.37%1.45%8.12%4.65%7.29%5.70%6.43%

Часто задаваемые вопросы

ARMGX and LMECX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMECX has higher volatility (1.54%) compared to ARMGX (0.40%). In terms of maximum drawdown, ARMGX dropped -21.79% vs LMECX's -36.92%.

ARMGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARMGX и LMECX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор