PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLU с JULW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARLU с JULW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW).

ARLU и JULW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ARLU и JULW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLU и JULW

2026 (YTD)20252024
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.91%11.27%9.00%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%7.51%

Доходность по периодам

С начала года, ARLU показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у JULW с доходностью -0.44%.

ARLU

1 день
0.46%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с AUGTARLU с MARTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR
Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT

Сравнение комиссий ARLU и JULW

И ARLU, и JULW имеют комиссию равную 0.74%.

ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Доходность на риск

ARLU vs. JULW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLU c JULW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLUJULWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.47

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.26

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.01

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

11.75

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLU vs. JULW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа JULW равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLU и JULW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLUJULWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.47

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.30

-0.72

Корреляция

Корреляция между ARLU и JULW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLU и JULW

Ни ARLU, ни JULW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%

Просадки

Сравнение просадок ARLU и JULW

Максимальная просадка ARLU за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки JULW в -9.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLU и JULW.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLUJULWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-9.49%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.47%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-1.37%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.94%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.11%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLU и JULW

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что ARLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLUJULWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.41%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

3.45%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

8.67%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

6.86%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

6.61%

+6.17%