PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKW с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с NFXS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, ARKW returned -9.44% vs 73.24% for NFXS. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. ARKW charges 0.76%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 30.13%.

ARKW

1 день
-1.75%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
-4.60%
С начала года
-4.04%
1 год
-9.44%
3 года*
29.31%
5 лет*
0.55%
10 лет*
21.75%

NFXS

1 день
7.40%
1 месяц
10.36%
6 месяцев
21.84%
С начала года
30.13%
1 год
73.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и NFXS

2026 (YTD)20252024
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.04%38.93%30.60%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		30.13%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between ARKW and NFXS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.38

The correlation between ARKW and NFXS shifts across timeframes, from -0.38 (all time) to -0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с BRKDNFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

ARKW vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 77
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
2.09

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.71

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.39

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.35

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

6.39

-6.89

ARKW vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и NFXS

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-50.37%

-30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-31.31%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.09%

-8.73%

-14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-31.26%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.82%

11.50%

+7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и NFXS

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 9.03%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

13.36%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.55%

28.40%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.14%

35.18%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.71%

35.12%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.77%

35.12%

+2.65%

Сравнение комиссий ARKW и NFXS

ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и NFXS

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности NFXS в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		2.72%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and NFXS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (13.36%) compared to ARKW (9.03%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 73.24% vs -9.44% for ARKW. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 73.24% return vs -9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.66% for ARKW.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: ARK and Direxion. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор