PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, ARKW returned -0.64% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. ARKW charges 0.76%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

ARKW

1 день
-1.79%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-0.64%
3 года*
36.73%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
22.53%

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и NFXS

2026 (YTD)20252024
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.76%38.93%30.60%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between ARKW and NFXS is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.40

The correlation between ARKW and NFXS shifts across timeframes, from -0.40 (all time) to -0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

ARKW vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.91

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.55

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.36

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.06

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

5.64

-5.67

ARKW vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и NFXS

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-50.37%

-30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-31.31%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.67%

-12.88%

-10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-31.93%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.14%

11.45%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и NFXS

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

7.74%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

26.22%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

33.81%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.66%

34.65%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

34.65%

+3.13%

Сравнение комиссий ARKW и NFXS

ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и NFXS

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности NFXS в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.67%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.23%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and NFXS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (11.08%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -0.64% for ARKW. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -0.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 1.67% for ARKW.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: ARK and Direxion. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор