PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с GINN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while GINN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Global Equity Index. ARKW is actively managed, while GINN is passively managed. Over the past 5 years, ARKW returned -1.85%/yr vs 5.27%/yr for GINN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у GINN с доходностью 4.55%.

ARKW

1 день
-2.01%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-10.81%
1 год
-5.12%
3 года*
35.54%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
22.68%

GINN

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.02%
1 год
17.34%
3 года*
18.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-8.15%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%18.46%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.55%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%

Correlation

The correlation between ARKW and GINN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.86

The correlation between ARKW and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKW и GINN

Секторы
ARKW
GINN

Технологии

44.0%
32.6%

Коммуникационные услуги

14.6%
10.7%

Потребительский циклический сектор

14.4%
12.7%

Финансовые услуги

14.1%
12.4%

Промышленность

4.9%
4.7%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Здравоохранение

-

20.6%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

ARKW
44.0%
GINN
32.6%

Коммуникационные услуги

ARKW
14.6%
GINN
10.7%

Потребительский циклический сектор

ARKW
14.4%
GINN
12.7%

Финансовые услуги

ARKW
14.1%
GINN
12.4%

Промышленность

ARKW
4.9%
GINN
4.7%

Сырьевые материалы

ARKW

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

GINN
1.8%

Энергетика

ARKW

-

GINN
1.7%

Здравоохранение

ARKW

-

GINN
20.6%

Недвижимость

ARKW

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

ARKW

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

ARKW vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.06

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.53

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.32

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

4.60

-4.88

ARKW vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и GINN

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-41.25%

-39.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-13.18%

-23.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-22.25%

-13.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-41.25%

-36.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.38%

-5.34%

-21.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-13.27%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.26%

3.78%

+14.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и GINN

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

5.70%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.73%

12.85%

+11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

16.41%

+16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.66%

21.43%

+22.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

21.06%

+16.72%

Сравнение комиссий ARKW и GINN

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и GINN

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности GINN в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.73%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.21%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and GINN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (11.28%) compared to GINN (5.70%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, GINN leads with 5.27% vs -1.85% for ARKW. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GINN has performed better with a 5.27% return vs -1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.21% for GINN.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while GINN is Technology Equities. They also come from different issuers: ARK and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.50% for GINN.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор