PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с GINN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while GINN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Global Equity Index. ARKW is actively managed, while GINN is passively managed. Over the past 5 years, ARKW returned 1.88%/yr vs 7.01%/yr for GINN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у GINN с доходностью 9.62%.

ARKW

1 день
-0.08%
1 месяц
3.39%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-4.77%
1 год
19.34%
3 года*
39.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
22.88%

GINN

1 день
0.91%
1 месяц
5.65%
С начала года
9.62%
6 месяцев
8.49%
1 год
25.98%
3 года*
20.41%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.87%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%26.19%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		9.62%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%9.84%

Correlation

The correlation between ARKW and GINN is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2020 г.

0.86

The correlation between ARKW and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKW и GINN

Секторы
ARKW
GINN

Технологии

44.2%
32.4%

Потребительский циклический сектор

16.3%
14.6%

Коммуникационные услуги

15.0%
10.8%

Финансовые услуги

14.2%
11.4%

Промышленность

1.7%
6.1%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

18.6%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

ARKW
44.2%
GINN
32.4%

Потребительский циклический сектор

ARKW
16.3%
GINN
14.6%

Коммуникационные услуги

ARKW
15.0%
GINN
10.8%

Финансовые услуги

ARKW
14.2%
GINN
11.4%

Промышленность

ARKW
1.7%
GINN
6.1%

Сырьевые материалы

ARKW

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

GINN
2.0%

Энергетика

ARKW

-

GINN
1.4%

Здравоохранение

ARKW

-

GINN
18.6%

Недвижимость

ARKW

-

GINN
0.8%

Коммунальные услуги

ARKW

-

GINN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG

Доходность на риск

ARKW vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKWGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.63

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.28

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

1.98

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

7.15

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKW vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKWGINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.63

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.33

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ARKW и GINN

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-41.25%

-39.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-13.18%

-23.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-22.25%

-13.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-41.25%

-36.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-0.74%

-19.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-13.36%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.55%

3.64%

+13.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и GINN

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

4.01%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

12.07%

+11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.86%

16.06%

+16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.49%

21.32%

+22.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

21.04%

+16.64%

Сравнение комиссий ARKW и GINN

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и GINN

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности GINN в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.61%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.15%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and GINN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (7.88%) compared to GINN (4.01%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, GINN leads with 7.01% vs 1.88% for ARKW. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GINN has performed better with a 7.01% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.15% for GINN.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while GINN is Technology Equities. They also come from different issuers: ARK and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.50% for GINN.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор