PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKW с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с GINN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while GINN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Global Equity Index. ARKW is actively managed, while GINN is passively managed. Over the past 5 years, ARKW returned 0.90%/yr vs 6.44%/yr for GINN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у GINN с доходностью 7.69%.

ARKW

1 день
-2.59%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
-3.36%
С начала года
-2.33%
1 год
-6.70%
3 года*
30.08%
5 лет*
0.90%
10 лет*
21.72%

GINN

1 день
-0.82%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
4.01%
С начала года
7.69%
1 год
17.47%
3 года*
16.90%
5 лет*
6.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-2.33%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%18.46%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		7.69%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%

Correlation

The correlation between ARKW and GINN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.86

The correlation between ARKW and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKW и GINN

Секторы
ARKW
GINN

Технологии

48.0%
33.0%

Потребительский циклический сектор

14.5%
13.5%

Финансовые услуги

13.6%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.8%
10.8%

Промышленность

4.5%
5.6%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

1.1%

Здравоохранение

-

20.1%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

ARKW
48.0%
GINN
33.0%

Потребительский циклический сектор

ARKW
14.5%
GINN
13.5%

Финансовые услуги

ARKW
13.6%
GINN
12.1%

Коммуникационные услуги

ARKW
11.8%
GINN
10.8%

Промышленность

ARKW
4.5%
GINN
5.6%

Сырьевые материалы

ARKW

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

GINN
1.7%

Энергетика

ARKW

-

GINN
1.1%

Здравоохранение

ARKW

-

GINN
20.1%

Недвижимость

ARKW

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

ARKW

-

GINN
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VGTGINN с VOOGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG

Доходность на риск

ARKW vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.06

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.54

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.33

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

4.59

-4.94

ARKW vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и GINN

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-41.25%

-39.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-13.18%

-23.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-22.25%

-13.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-41.25%

-36.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-2.49%

-19.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-13.16%

-10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.78%

3.82%

+14.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и GINN

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

3.92%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

13.00%

+12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.27%

16.52%

+16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.72%

21.45%

+22.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

20.99%

+16.79%

Сравнение комиссий ARKW и GINN

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и GINN

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности GINN в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.63%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.17%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and GINN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (8.92%) compared to GINN (3.92%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, GINN leads with 6.44% vs 0.90% for ARKW. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GINN has performed better with a 6.44% return vs 0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.17% for GINN.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while GINN is Technology Equities. They also come from different issuers: ARK and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.50% for GINN.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор