PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с EKWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с EKWAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and EKWAX (Allspring Precious Metals Fund) are both funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while EKWAX is a Precious Metals fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, ARKW returned 22.88%/yr vs 14.60%/yr for EKWAX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ARKW charges 0.76%/yr vs 1.09%/yr for EKWAX.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и EKWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Allspring Precious Metals Fund (EKWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у EKWAX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции EKWAX по среднегодовой доходности: 22.88% против 14.60% соответственно.

ARKW

1 день
-0.08%
1 месяц
3.39%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-4.77%
1 год
19.34%
3 года*
39.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
22.88%

EKWAX

1 день
-3.37%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
6.25%
1 год
61.84%
3 года*
45.31%
5 лет*
22.47%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и EKWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.87%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		-1.01%163.65%21.28%8.83%-7.75%-11.00%24.40%40.35%-12.83%9.66%

Correlation

The correlation between ARKW and EKWAX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.16

The correlation between ARKW and EKWAX shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Allspring Precious Metals Fund

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT
Часто сравнивают с EKWAX:
EKWAX с FSAGXEKWAX с SGGDXEKWAX с FSELXEKWAX с FUTYEKWAX с FRESXEKWAX с VEIPXEKWAX с SPY

Доходность на риск

ARKW vs. EKWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EKWAX
Ранг доходности на риск EKWAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKWAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKWAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKWAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKWAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKWAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c EKWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Allspring Precious Metals Fund (EKWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKWEKWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.43

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.83

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

2.15

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

5.52

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKW vs. EKWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа EKWAX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и EKWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKWEKWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.43

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.67

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.32

+0.25

Просадки

Сравнение просадок ARKW и EKWAX

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, примерно равная максимальной просадке EKWAX в -76.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и EKWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWEKWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-76.76%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-29.03%

-7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-29.03%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-42.79%

-34.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-49.23%

-31.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-26.39%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-32.77%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.55%

11.29%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и EKWAX

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 7.88%, в то время как у Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWEKWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

15.29%

-7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

35.84%

-12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.86%

43.51%

-10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.49%

33.49%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

33.08%

+4.60%

Сравнение комиссий ARKW и EKWAX

ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EKWAX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и EKWAX

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности EKWAX в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.61%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		1.21%1.19%0.84%0.00%2.01%1.35%1.45%0.11%0.00%1.34%1.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and EKWAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKWAX has higher volatility (15.29%) compared to ARKW (7.88%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs EKWAX's -76.76%.

EKWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и EKWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор