Сравнение ARKW с ARKB
ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. ARKW is actively managed, while ARKB is passively managed. Over the past year, ARKW returned -5.12% vs -45.20% for ARKB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности ARKW и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKW показывает доходность -8.15%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -32.37%.
ARKW
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- -5.12%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- 22.68%
ARKB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -21.97%
- С начала года
- -32.37%
- 6 месяцев
- -32.21%
- 1 год
- -45.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKW и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -8.15% | 38.93% | 48.61% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -32.37% | -6.59% | 86.54% |
Correlation
The correlation between ARKW and ARKB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between ARKW and ARKB has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKW vs. ARKB — Ранг доходности на риск
ARKW
ARKB
Сравнение ARKW c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKW | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.86 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -1.46 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKW и ARKB
Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки ARKB в -52.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKW | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -52.90% | -27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -52.90% | +16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.38% | -52.90% | +26.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.97% | -16.99% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.26% | 30.90% | -12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKW и ARKB
Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 11.28%, в то время как у ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKW | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.28% | 13.29% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.73% | 34.47% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.81% | 44.22% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.66% | 50.04% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 50.04% | -12.26% |
Сравнение комиссий ARKW и ARKB
ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKW и ARKB
Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как ARKB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.73% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
ARKW and ARKB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (13.29%) compared to ARKW (11.28%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs ARKB's -52.90%.
On 1-year performance, ARKW leads with -5.12% vs -45.20% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 11.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKW has performed better with a -5.12% return vs -45.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.
ARKW has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for ARKB.
ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ARKB is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.21% for ARKB.
ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKW и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор