Сравнение ARKVX с CCOYX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARKVX показывает доходность 6.04%, а CCOYX немного ниже – 5.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARKVX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии CCOYX в 0.82%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKVX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа CCOYX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKVX и CCOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARKVX и CCOYX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%.

Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки CCOYX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и CCOYX.

Текущая волатильность для ARK Venture Fund (ARKVX) составляет 2.04%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.