Сравнение ARKI.L с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).
ARKI.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKI.L и XLKQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKI.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKI.L ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation | -9.41% | 38.42% | 58.43% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | -8.74% | 24.49% | 32.88% |
Разные валюты инструментов
ARKI.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARKI.L показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%.
ARKI.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -9.41%
- 6 месяцев
- -13.75%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.63%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKI.L и XLKQ.L
ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Доходность на риск
ARKI.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
ARKI.L
XLKQ.L
Сравнение ARKI.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKI.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.24 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 7.04 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKI.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.03 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между ARKI.L и XLKQ.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKI.L и XLKQ.L
Ни ARKI.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ARKI.L и XLKQ.L
Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и XLKQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKI.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.97% | -28.74% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -16.76% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | -13.31% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -5.08% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 6.24% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKI.L и XLKQ.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKI.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 6.06% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 14.95% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 23.88% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 23.22% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.07% | 22.08% | +8.99% |