Сравнение ARKB с IBLC
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - ARKB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, ARKB returned -43.11% vs 15.61% for IBLC. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 6.96%.
ARKB
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -11.70%
- С начала года
- -25.96%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.44%
IBLC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.10M | $32.94M | $41.68M | |
| $433.72K | $478.48K | $755.73K |
Сравнение доходности по годам ARKB и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -25.96% | -6.59% | 86.54% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.96% | 27.05% | 20.96% |
Correlation
The correlation between ARKB and IBLC is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between ARKB and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. IBLC — Ранг доходности на риск
ARKB
IBLC
Сравнение ARKB c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.35 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.64 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и IBLC
Максимальная просадка ARKB за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -62.54% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -44.94% | -8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.44% | -29.68% | -18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -25.79% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.03% | 24.63% | +10.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и IBLC
Текущая волатильность для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) составляет 8.27%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 18.70%. Это указывает на то, что ARKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 18.70% | -10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 43.22% | -10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 57.36% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 64.43% | -15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.32% | 64.43% | -15.11% |
Сравнение комиссий ARKB и IBLC
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и IBLC
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.85% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and IBLC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (18.70%) compared to ARKB (8.27%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -53.33% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 15.61% vs -43.11% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKB has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 15.61% return vs -43.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.00% for ARKB.
ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор