Сравнение ARKB с BTRN
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - ARKB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, ARKB returned -46.25% vs -25.49% for BTRN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -26.62%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.03%.
ARKB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKB и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -26.62% | -6.59% | 41.49% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between ARKB and BTRN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between ARKB and BTRN shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. BTRN — Ранг доходности на риск
ARKB
BTRN
Сравнение ARKB c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.72 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.98 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.54 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и BTRN
Максимальная просадка ARKB за все время составила -53.33%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -36.97% | -16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -26.03% | -27.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.90% | -25.90% | -23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -14.96% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.10% | 16.63% | +16.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и BTRN
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 2.11% | +8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 10.16% | +24.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.21% | 17.32% | +26.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 30.21% | +19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 30.21% | +19.53% |
Сравнение комиссий ARKB и BTRN
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и BTRN
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and BTRN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (10.75%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -53.33% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -25.49% vs -46.25% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -25.49% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 0.00% for ARKB.
ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: ARK and Global X. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.95% for BTRN.
ARKB currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор