Сравнение ARKB с BCDF
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF ) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. ARKB is passively managed, while BCDF is actively managed. Over the past year, ARKB returned -39.62% vs 6.42% for BCDF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.34%.
ARKB
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKB и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -27.41% | -6.59% | 99.47% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.34% | 11.63% | 16.61% |
Correlation
The correlation between ARKB and BCDF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. BCDF — Ранг доходности на риск
ARKB
BCDF
Сравнение ARKB c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKB | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.09 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.84 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 1.88 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKB | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.44 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.39 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ARKB и BCDF
Максимальная просадка ARKB за все время составила -49.45%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.45% | -27.70% | -21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.45% | -7.63% | -41.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -7.53% | -41.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.04% | -9.83% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.57% | 3.42% | +25.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и BCDF
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 5.17% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.76% | 11.03% | +22.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 14.75% | +28.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.93% | 16.94% | +32.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.93% | 16.94% | +32.99% |
Сравнение комиссий ARKB и BCDF
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и BCDF
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.44% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and BCDF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (9.08%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -49.45% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 6.42% vs -39.62% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 6.42% return vs -39.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for ARKB.
They also come from different issuers: ARK and Horizon. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор