Сравнение ARKB с ARKW
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. ARKB is passively managed, while ARKW is actively managed. Over the past year, ARKB returned -46.25% vs -6.70% for ARKW. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и ARKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -26.62%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -2.33%.
ARKB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKW
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- -3.36%
- С начала года
- -2.33%
- 1 год
- -6.70%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 21.72%
Сравнение доходности по годам ARKB и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -26.62% | -6.59% | 86.54% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -2.33% | 38.93% | 48.61% |
Correlation
The correlation between ARKB and ARKW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between ARKB and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. ARKW — Ранг доходности на риск
ARKB
ARKW
Сравнение ARKB c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.99 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.19 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.36 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и ARKW
Максимальная просадка ARKB за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и ARKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -80.52% | +27.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -36.21% | -17.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.90% | -21.72% | -27.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -23.95% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.10% | 18.78% | +14.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и ARKW
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 8.92% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 25.50% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.21% | 33.27% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 43.72% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 37.78% | +11.96% |
Сравнение комиссий ARKB и ARKW
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и ARKW
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.63% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and ARKW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (10.75%) compared to ARKW (8.92%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -53.33% vs ARKW's -80.52%.
On 1-year performance, ARKW leads with -6.70% vs -46.25% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKW has performed better with a -6.70% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.
ARKW has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for ARKB.
ARKB is categorized as Cryptocurrency, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.76% for ARKW.
ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и ARKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор