Сравнение ARKB с ARKW

С начала года, ARKB показывает доходность -22.11%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -17.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKB на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKB и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARKB и ARKW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

Максимальная просадка ARKB за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и ARKW.

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.